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Séminaires passés

 

8 février 2013Survie des émissions initiales et couverture par les analystes financiers -Nesrine Bouzouita Université (Paris Dauphine)

18 janvier 2013 -Risk Premium, Variance Premium and the Maturity Structure of Uncertainty - Bruno Feunou (Banque du Canada)

26 octobre 2012 -A Hidden Markov Model of Financial Turbulence - Yannis Papageorgiou (Caisse de dépôt et placement du Québec)

28 septembre 2012 -What Abnormal Returns Can Tell About Product Market Competition - Marion Dupire Declerck (Univ. Lille Nord de France - LSMRC)

6 septembre 2012 - Diversification in Funds of Hedge Funds: Is it Possible to Overdiversify? - Stephen Brown (Stern School of Business)

27 avril 2012 -Hedging Labor Income Risk - Sebastien Betermier (Mc Gill University)

10 avril 2012 Volatility Mean Reversion and the Cross-Section of Option Returns - Aurelio Vasquez (ITAM School of Business) 

17 février 2012 - Providing risk-taking incentives when managers have heterogeneous risk aversion - Pierre Chaigneau (HEC Montréal) 

30 novembre 2011 -Political Uncertainty and Public Financing Costs: Evidence from U.S. Municipal Bond Markets - Yaxuan Qi (Concordia University)

18 novembre 2011 -Market Skewness Risk and the Cross-Section of Stock Returns - Bo Young Chang (Banque du Canada)