Nouvelles - 30 Octobre 2017

La récente étude de Diego Amaya, intitulée « Extracting Latent States from High Frequency Option Prices » s’est méritée le Best Paper Award dans la catégorie des articles sur les produits dérivés à la conférence annuelle 2017 de la Northern Finance Association (NFA), 

qui a eu lieu à Halifax 15-17 septembre 2017(http://www.northernfinance.org/).Cette étude est corédigé par Diego Amaya (membre associé à la chaire CDPQ et professeur de l’Université Wilfrid-Laurier), Jean-François Bégin (Université Simon Fraser) et Geneviève Gauthier (HEC Montréal) et disponible sur SSRN :  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2975355