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Nouvelles - 17 Avril 2013

L'article intitulé "Disentangling Continuous Volatility from Jumps in Long-Run Risk-Return Trade-Offs" a été accepté pour publication au Journal of Financial Econometrics 12(3), 544–583.

Cet article étudie les composantes de la volatilité réalisée et leur relation avec le rendement excédentaire du marché. Il s'agit d'un travail conjoint avec le professeur Erick Jacquier.