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Diego Amaya, Ph.D.

Professeur au département de Finance de l'ESG depuis juin 2011, Diego Amaya travaille sur des problématiques liées à la tarification empirique d'actifs financiers, le risque de crédit et la tarification des dérivés. Il a participé à diverses conférences, notamment ceux organisés par la Financial Management Association, European Financial Management Association, Northern Financial Association et l'institut de finance mathématique de Montréal.

Diego Amaya is an Assistant Professor of Finance at the ESG UQAM. His current areas of research include empirical asset pricing, credit risk, and derivative pricing. He has presented his research in different conferences such as the Financial Management Association meetings, the European Financial Management Association meetings, the Northern Financial Association meetings, and Mathematical Finance Days.

Ramzi Ben-Abdallah, Ph.D.

Ramzi Ben-Abdallah détient un Ph.D. en finance mathématique ainsi qu'une M.Sc. en ingénierie financière de HEC Montréal. Il a intégré le département de finance à l'École des Sciences de la Gestion à l'UQÀM en 2009 en tant que professeur où il enseigne à différents cycles d'étude. Ses intérêts de recherche portent sur les problématiques liées à l'évaluation et la couverture de dérivés de taux et de crédit. Il a publié des articles de recherche dans des revues avec comité de lecture ainsi que des chapitres de livre. Il a également obtenu plusieurs subventions individuelles de recherche.

Ramzi Ben-Abdallah received his M.Sc. in Financial Engineering and his Ph.D. in Mathematical Finance from HEC Montréal (Management Science Department). He is currently a professor in the department of Finance at the School of Management at UQÀM where he teaches at the undergraduate and graduate levels. His research focuses on the valuation and hedging of interest-rate and credit derivatives. He has published research articles as well as book chapters in the field of Mathematical Finance. He has also received several individual research grants.

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Jean-Yves Filbien, Ph.D.

Jean-Yves Filbien est professeur de Finance à ESG UQAM depuis août 2011. Il détient un doctorat en Finance et un Master en finance de l'Université de Lille II. Il est aussi gradué de l'Université de Lille I en Sciences Économiques. Intéressé par la finance d'entreprise empirique en général, le Professeur Filbien est le coauteur de plusieurs articles de recherche publiés dans des journaux internationaux avec comités de lecture incluant le Journal of Corporate Finance. Sa recherche a été présentée sur les programmes de conférences internationales diverses, comme l'Association Française de Finance et l'European Financial Management Association. Il a aussi effectué un séjour scientifique à HEC Montréal en 2010. Le professeur Filbien est un membre de la Chaise CDPQ de Gestion de Portefeuille et le European Center for Corporate Control Studies.

Jean-Yves Filbien is professor of Finance at ESG UQAM since August 2011. He holds a PhD in Finance and a Master degree in Finance from the University of Lille II. He is also graduated of the University of Lille I in Economics. Being interested in empirical corporate finance in general, Professor Filbien is the coauthor of several research articles published in peer-reviewed international journals including the Journal of Corporate Finance. His research has been featured on the programs of various international conferences, such as the French Finance Association and European Finance Association. He was a visiting researcher at the HEC Montréal in 2010. Professor Filbien is a member of the Chair CDPQ in Portfolio Management and the European Center for Corporate Control Studies.

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Inès Gargouri

Inès Gargouri est professeure en finance à l’École des Sciences de la Gestion. Elle a enseigné la gestion financière, la finance multinationale et l’évaluation financière des entreprises. Ses champs d’intérêt en recherche sont en finance de marché, en particulier les fonds communs de placement, les modèles d’évaluation d’actifs et les effets des crises économiques sur le comportement des investisseurs. Elle a aussi publié des articles scientifiques dans le domaine bancaire et sur les groupements corporatifs. Elle a présenté ses travaux de recherche à plusieurs conférences internationales, notamment la Financial Management Association et la Multinational Finance Society.

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Richard Guay, Ph.D.

Le professeur Richard Guay, qui s'est joint à l'ESG-UQÀM en 2010, est titulaire d'un doctorat (Ph.D.) en économie financière et d'une maîtrise (MA) en économie de l'Université Queen's. Il détient également une maîtrise (M.Sc.) en finance de HEC Montréal ainsi que les titres professionnels de Chartered Financial Analyst (CFA) et de Financial Risk Manager (FRM). Il est également chercheur Fellow au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) et enseigne également à l'université de Paris-Dauphine. Le professeur Richard Guay a une grande expérience en gestion de portefeuille. Il a été président de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) après y avoir travaillé plus de 14 ans. La CDPQ est un important gestionnaire institutionnel au Canada avec plus de 130 milliards d'actif sous gestion, investis notamment en obligations, en actions, en fonds de couverture, en immobilier et en placements privés tant au Canada qu'à l'étranger. Précédemment, Richard Guay a été professeur de finance à HEC Montréal.

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Olfa hamza, Ph.D.

Mme Olfa Hamza est titulaire d'un Ph.D. (Finance) de l'Université Laval et d'un MBA de l'Université d'Ottawa. Elle a occupé un poste de conseillère-principale à la Caisse de dépôt et placement du Québec avant de joindre le département de finance de l'ESG (UQAM) en 2008. Ses intérêts de recherche portent sur les marchés boursiers et la finance corporative. Ses publications sont parues dans différentes revues académiques, telles que Canadian Investment review, The Journal of Investing, International Review of Financial Analysis, Emerging Markets Review.

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Aymen Karoui, Ph.D.

Aymen Karoui est détenteur d'un Ph.D. en administration obtenu aux HEC en 2009, d'une maîtrise en administration des affaires obtenue à l'université Laval en 2004 et d'un Baccalauréat obtenu à IHEC Carthage en 2002. Avant de rejoindre le département de finance de l'ESG-UQAM, Dr Karoui a assuré différentes charges d'enseignement au sein des HEC durant quatre années et a travaillé chez Desjardins gestion d'actif plus de deux années à titre de gestionnaire de portefeuille. Dr Karoui a publié dans l' European Journal of Finance et a participé à un grand nombre de conférences internationales. Enfin, ses intérêts de recherche incluent les fonds mutuels, la gestion de portefeuille et la finance internationale.

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Alexandre F. Roch, Ph.D.

Professeur au départment de finance de l'ESG UQAM depuis juin 2010, Alexandre Roch a écrit sa thèse sur le risque de liquidité et les bulles spéculatives sous la direction de Philip Protter et Robert Jarrow à l'université de Cornell. Par la suite, il a fait un postdoc à ETH Zürich sous la supervision du professeur Mete Soner. Il a publié dans les revues Finance and Stochastics et Quantitative Finance. Il enseigne les cours de produits dérivés au premier et deuxième cycle.

Alexandre Roch wrote his thesis on liquidity risk and speculative bubbles, under the thesis supervision of Philip Protter and Robert Jarrow at Cornell University. He then spent one year at ETH Zürich as a postdoc under the supervision of Mete Soner. Since June 2010, he is a professor of Finance at ESG UQAM. He has published papers in Finance and Stochastics and Quantitative Finance. He teaches derivative products to undergraduate and graduate students.

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Cédric Okou

Cédric Okou s’intéresse particulièrement à la prédiction des rendements, la modélisation de la volatilité, au compromis risque/rendement, à l’analyse du risque d’estimation et de modélisation, à l’asymétrie de l’aversion pour le risque, et au risque systémique. Il possède une riche expérience comme analyste de risque à Brookfield Power. Son article coécrit avec Georges Dionne et Jingyuan Li et intitulé «An Extension of the Consumption-based CAPM Model » a reçu la mention honorable du jury aux journées de finance mathématique 2012.