Membres permanents

 

Kodjovi G. Assoé, Ph.D.

Professeur au département finance et expert en finance internationale. 

https://finance.esg.uqam.ca/corps-enseignant/professeurs/professeur/%252f2H1dPLtdmo_/

 Ahmad AlHaji

Ahmad Al-Haji, Ph.D.

Ahmad Al-Haji is an assistant professor of finance at the Université du Québec à Montréal (UQÀM). He obtained his Ph.D. degree from the University of Alberta in 2017. He has an M.Sc. in finance from Concordia University, Montreal and a B.Sc. Summa Cum Laude (highest honours) from the United Arab Emirates University. His doctoral thesis is titled: “Trade size and the changing nature of price formation” and his research interests lie at the intersection of empirical asset pricing and empirical market microstructure. Al-Haji’s current research projects focus on the role of trades in incorporating information into stock prices and on explaining equity mispricing by investors’ trading patterns. He also enjoys teaching investment analysis, portfolio management, risk management, and international finance.

 

Ramzi Ben-Abdallah, Ph.D.

Ramzi Ben-Abdallah détient un Ph.D. en finance mathématique ainsi qu'une M.Sc. en ingénierie financière de HEC Montréal. Il a intégré le département de finance à l'École des Sciences de la Gestion à l'UQÀM en 2009 en tant que professeur où il enseigne à différents cycles d'étude. Ses intérêts de recherche portent sur les problématiques liées à l'évaluation et la couverture de dérivés de taux et de crédit. Il a publié des articles de recherche dans des revues avec comité de lecture ainsi que des chapitres de livre. Il a également obtenu plusieurs subventions individuelles de recherche.

Ramzi Ben-Abdallah received his M.Sc. in Financial Engineering and his Ph.D. in Mathematical Finance from HEC Montréal (Management Science Department). He is currently a professor in the department of Finance at the School of Management at UQÀM where he teaches at the undergraduate and graduate levels. His research focuses on the valuation and hedging of interest-rate and credit derivatives. He has published research articles as well as book chapters in the field of Mathematical Finance. He has also received several individual research grants.

 

 

gargouri ines

Inès Gargouri, Ph.D.

Inès Gargouri est professeure en finance à l’École des Sciences de la Gestion. Elle a enseigné la gestion financière, la finance multinationale et l’évaluation financière des entreprises. Ses champs d’intérêt en recherche sont en finance de marché, en particulier les fonds communs de placement, les modèles d’évaluation d’actifs et les effets des crises économiques sur le comportement des investisseurs. Elle a aussi publié des articles scientifiques dans le domaine bancaire et sur les groupements corporatifs. Elle a présenté ses travaux de recherche à plusieurs conférences internationales, notamment la Financial Management Association et la Multinational Finance Society.

guay richard

Richard Guay, Ph.D.

Le professeur Richard Guay, qui s'est joint à l'ESG-UQÀM en 2010, est titulaire d'un doctorat (Ph.D.) en économie financière et d'une maîtrise (MA) en économie de l'Université Queen's. Il détient également une maîtrise (M.Sc.) en finance de HEC Montréal ainsi que les titres professionnels de Chartered Financial Analyst (CFA) et de Financial Risk Manager (FRM). Il est également chercheur Fellow au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) et enseigne également à l'université de Paris-Dauphine. Le professeur Richard Guay a une grande expérience en gestion de portefeuille. Il a été président de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) après y avoir travaillé plus de 14 ans. La CDPQ est un important gestionnaire institutionnel au Canada avec plus de 130 milliards d'actif sous gestion, investis notamment en obligations, en actions, en fonds de couverture, en immobilier et en placements privés tant au Canada qu'à l'étranger. Précédemment, Richard Guay a été professeur de finance à HEC Montréal.

hamza olfa

Olfa hamza, Ph.D.

Mme Olfa Hamza est titulaire d'un Ph.D. (Finance) de l'Université Laval et d'un MBA de l'Université d'Ottawa. Elle a occupé un poste de conseillère-principale à la Caisse de dépôt et placement du Québec avant de joindre le département de finance de l'ESG (UQAM) en 2008. Ses intérêts de recherche portent sur les marchés boursiers et la finance corporative. Ses publications sont parues dans différentes revues académiques, telles que Canadian Investment review, The Journal of Investing, International Review of Financial Analysis, Emerging Markets Review.

 Nam Nguyen

Nam Nguyen, Ph.D.

Professor Nam Nguyen joins the Université du Québec à Montréal (UQAM) as an Assistant Professor in the Department of Finance in the School of Management since 2017. Dr. Nguyen completed his Ph.D. in Finance at the University of Massachusetts Lowell and received his M.B.A and B.A. in Finance and Economics from Marshall University. Dr. Nguyen’s research interests are in empirical corporate finance, mergers and acquisitions, corporate debt contracting, agency problems, investments and behavioral finance. His article has been published in The Journal of Financial and Quantitative Analysis, one of the top-tier journals in Finance. Dr. Nguyen’s research has been presented in national and international conferences such as the Southern Finance Association, Financial Management Association, Southwestern Finance Association, Eastern Finance Association, Vietnam International Financial Management, and International Banking Economics and Finance Association (IBEFA). His teaching experience includes courses on corporate finance, investment analysis/portfolio management, equity analysis, and financial management.

roch alexandre

Alexandre F. Roch, Ph.D.

Professeur au départment de finance de l'ESG UQAM depuis juin 2010, Alexandre Roch a écrit sa thèse sur le risque de liquidité et les bulles spéculatives sous la direction de Philip Protter et Robert Jarrow à l'université de Cornell. Par la suite, il a fait un postdoc à ETH Zürich sous la supervision du professeur Mete Soner. Il a publié dans les revues Finance and Stochastics et Quantitative Finance. Il enseigne les cours de produits dérivés au premier et deuxième cycle.

Alexandre Roch wrote his thesis on liquidity risk and speculative bubbles, under the thesis supervision of Philip Protter and Robert Jarrow at Cornell University. He then spent one year at ETH Zürich as a postdoc under the supervision of Mete Soner. Since June 2010, he is a professor of Finance at ESG UQAM. He has published papers in Finance and Stochastics and Quantitative Finance. He teaches derivative products to undergraduate and graduate students.

 IvanStetsyuk

Ivan Stetsyuk, Ph.D.

Ivan Stetsyuk joined ESG-UQÀM in 2015. He has received Ph.D. in Finance at Temple University in Philadephia. His research interests are mutual funds, executive compensation, and family business. Ivan Stetsyuk has published in Post-Communist Economies and Family Business Review. Before joining UQÀM, Ivan Stetsyuk worked at Johns Hopkins University and Temple University. At UQÀM, he teaches Corporate Finance and Equity Asset Valuation. He incorporates his previous working experience in investment banking and private equity firms on Wall Street into teaching curriculum.

 

Ivan Stetsyuk s’est joint à l'ESG-UQÀM en 2015. Il a reçu un doctorat en Finance de l'Université Temple à Philadelphie. Ses intérêts de recherche sont les fonds communs de placement, la rémunération des dirigeants et les entreprises familiales. Ivan Stetsyuk a publié dans « Post-Communist Economics » et « Family Business Review ». Avant de se joindre à l'UQÀM, Ivan Stetsyuk a travaillé à l'Université Johns Hopkins et à l'Université Temple. À l'UQÀM, il enseigne gestion financière et analyse et évaluation financière d'entreprise. Dans le programme d'enseignement, il intègre son expérience professionnelle dans les banques d'investissement à Wall Street.

 cedric

Cédric Okou, Ph.D.

Cédric Okou s’intéresse particulièrement à la prédiction des rendements, la modélisation de la volatilité, au compromis risque/rendement, à l’analyse du risque d’estimation et de modélisation, à l’asymétrie de l’aversion pour le risque, et au risque systémique. Il possède une riche expérience comme analyste de risque à Brookfield Power. Son article coécrit avec Georges Dionne et Jingyuan Li et intitulé «An Extension of the Consumption-based CAPM Model » a reçu la mention honorable du jury aux journées de finance mathématique 2012.

zhou

Xiazhou Zhou, Ph.D.

Xiaozhou ZHOU holds a PhD in Finance from HEC Montréal. His research is focused on market microstructure, high frequency trading strategy and risk management. He joined the finance department of ESG-UQAM in June 2015 as assistant professor. He is a member of the Canada Research Chair in Risk Management and the Chaire Caisse de dépôts et placements du Québec in portfolio management. He teaches postgraduate course in trading and simulation. He has published his article, entitled Liquidity-adjusted Intraday Value at Risk modeling and risk management: An application to data from Deutsche Börse, in Journal of Banking & Finance.

https://finance.esg.uqam.ca/corps-enseignant/professeurs/professeur/zhou.xiaozhou/