Quoi de neuf

Hedge Fund Replication

hedge-fund-replicationÉdité par les professeurs Greg N. Gregoriou et Maher Kooli aux éditions Palgrave Macmillan.

Les techniques de réplication des rendements des fonds de couverture permettront aux investisseurs d'effectuer une allocation passive, transparente et liquide à certaines stratégies de fonds de couverture, et ce,

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Publications

History is repeating itself: Get ready for a long dry spell

Ramzi Ben-Abdallah et Michèle Breton 
Financial Analysts Journal 73(3)

The recent disappearance of a five-year maturity gap from the set of bonds deliverable to the chicago board of trade treasury bond futures has resulted in a distinctive configuration, whereby a single t-bond will have the shortest remaining maturity in the delivery basket of bonds for a five-year period. 

www.cfapubs.org/doi/abs/10.2469/faj.v73.n3.1

 

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Cahiers de recherche

Price Manipulation and American Options in Illiquid Markets

Alexandre F. Roch.

A setup in which a large trader has sold a certain number of American-type derivatives is considered. The large trader’s trades are assumed to have an impact on prices so that he may be tempted to minimize the payoff of the derivative by manipulating the underlying asset.

Do mutual fund investors trust inflation estimates from surveys or from asset markets?

Aymen Karoui et Padma Kadiyala
This paper studies how inflows into TIPs and Treasury funds respond to information about future inflation.

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Nouvelles

Nouvelle recherche du professeur Ramzi Ben Abdallah, membre de la chaire, publiée au Financial Analysts Journal

En collaboration avec Michèle Breton, Ramzi Ben Abdallah, a publié au Financial Analysts Journal une nouvelle recherche, intitulée "History is repeating itself: get ready for a long dry spell".

Cette recherche a d'ailleurs fait l'objet d'un article au Financial Times.

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Best Paper Award à la NFA 2017

La récente étude de Diego Amaya, intitulée « Extracting Latent States from High Frequency Option Prices » s’est méritée le Best Paper Award dans la catégorie des articles sur les produits dérivés à la conférence annuelle 2017 de la Northern Finance Association (NFA), 

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Le chercheur Cédric Okou publie une récente étude

L'article intitulé "Disentangling Continuous Volatility from Jumps in Long-Run Risk-Return Trade-Offs" a été accepté pour publication au Journal of Financial Econometrics 12(3), 544–583.

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Entrevues

La chaire : Quelle est la stratégie de placement des fonds orientés arbitrages sur les opérations de fusions-acquisitions ?

Jean-Yves Filbien : Les arbitrages sur les opérations de fusions-acquisitions (Merger Arbitrage / Event

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Gestion de portefeuille 101

Stratégie d’arbitrage de convertibles

« Une stratégie d'arbitrage de convertibles vise à profiter d'occasions issues d'écarts d'évaluation pertinentes à des obligations convertibles ou d'autres titres hybrides (obligation/action). (Une obligation convertible est une obligation comprenant une option d'achat d'actions de la ...

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Bulletin

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